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Interest Rate Models
- Individualizado
- Acesso livre
- Certificado pago
- 6 sequências
- Advanced Level
Detalhes do curso
Programa de Estudos
- Week 1 - Introduction
- Week 2 - Interest Rates and Related Contracts
We learn various notions of interest rates and some related contracts. Interest is the rent paid on a loan. A bond is the securitized form of a loan. There exist coupon paying bonds and zero-coupon bonds. The latter are also called discount bonds. Interest rat... - Week 3 - Estimating the Term Structure
We learn how to estimate the term structure from market data. There are two types of methods. Exact methods produce term structures that exactly match the market data. This comes at the cost of somewhat irregular shapes. Smooth methods penalize irregular shape... - Week 4 - Stochastic Models
Models for the evolution of the term structure of interest rates build on stochastic calculus. We start with a crash course in stochastic calculus, which introduces Brownian motion, stochastic integration, and stochastic processes without going into mathematic... - Week 5 - Interest Rate Derivatives
We apply what we learnt to price interest rate derivatives. Specifically, we focus on the standard derivatives: interest rate futures, caps and floors, and swaptions. We derive the industry standard Black and Bachelier formulas for cap, floor, and swaption pri... - Week 6 - Final Quiz
Pré-requisito
Nenhum.
Instrutores
Damir Filipović
EPFL
The Swissquote Chair in Quantitative Finance and Swiss Finance Institute Professor
Editor
A École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) é uma universidade de investigação em Lausanne, na Suíça, especializada em ciências físicas e engenharia.
A EPFL é um dos dois Institutos Federais Suíços de Tecnologia. Foi fundada pelo governo federal suíço com a seguinte missão
formar engenheiros e cientistas ao mais alto nível internacional
ser um centro nacional de excelência em ciência e tecnologia
constituir um centro de interação entre a comunidade científica e a indústria.
A EPFL é considerada uma das universidades mais prestigiadas do mundo no domínio da engenharia e da ciência. Está classificada em 17º lugar geral e 10º em engenharia no QS World University Rankings 2015; 34º lugar geral e 12º em engenharia no Times Higher Education World University Rankings 2015.
Plataforma
A Coursera é uma empresa digital que oferece um curso on-line massivo e aberto, fundado pelos professores de computação Andrew Ng e Daphne Koller Stanford University, localizado em Mountain View, Califórnia.
O Coursera trabalha com as melhores universidades e organizações para disponibilizar alguns dos seus cursos on-line e oferece cursos em várias disciplinas, incluindo: física, engenharia, humanidades, medicina, biologia, ciências sociais, matemática, negócios, ciência da computação, marketing digital, ciência de dados. e outros assuntos.Cours
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