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Financial Engineering and Risk Management Part II
Curso
en
Inglês
91 h
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- Individualizado
- Acesso livre
- Certificado pago
- 7 sequências
- Introductive Level
Detalhes do curso
Programa de Estudos
- Week 1 - Mean-Variance Analysis and CAPM
Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines - Week 2 - Practical Issues in Implementing Mean Variance
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls. - Week 3 - Equity Derivatives in Practice: Part I
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls. - Week 4 - Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration. - Week 5 - Credit Derivatives and Structured Products
Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis. - Week 6 - Other Applications of Financial Engineering
Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading. - Week 7 - Background Material
Pré-requisito
Nenhum.
Instrutores
Martin Haugh
Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Garud Iyengar
Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department
Editor
A Universidade de Columbia é uma universidade privada situada em Morningside Heights, na parte noroeste do bairro de Manhattan, em Nova Iorque (Estados Unidos). As suas origens remontam ao King's College, fundado em 1754 pelo rei Jorge II da Grã-Bretanha. É uma das mais antigas instituições de ensino superior dos Estados Unidos e faz parte do grupo Ivy League, que reúne oito das mais antigas, mais famosas, mais prestigiadas e mais elitistas universidades do país.
Columbia é uma das universidades mais selectivas e prestigiadas do mundo. A taxa de admissão foi de 5,1% em 2019, comparável à de Harvard e Stanford. Classificada em primeiro lugar nos Estados Unidos em matéria de investigação, é a sexta no mundo (quarta nos Estados Unidos) no ranking CUWR das 1000 melhores universidades do mundo e a oitava no Shanghai University Rankings.
Plataforma
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O Coursera trabalha com as melhores universidades e organizações para disponibilizar alguns dos seus cursos on-line e oferece cursos em várias disciplinas, incluindo: física, engenharia, humanidades, medicina, biologia, ciências sociais, matemática, negócios, ciência da computação, marketing digital, ciência de dados. e outros assuntos.Cours
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