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Financial Engineering and Risk Management Part I
Curso
en
Inglês
96 h
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- Individualizado
- Acesso livre
- Certificado pago
- 8 sequências
- Introductive Level
Detalhes do curso
Programa de Estudos
- Week 1 - Course Overview
An introduction to the course. - Week 2 - Introduction to Basic Fixed Income Securities
Review of interest and basic fixed income securities; introduction to arbitrage pricing. - Week 3 - Introduction to Derivative Securities
The mechanics of forwards, futures, swaps and options. Option pricing in the 1-period binomial model. - Week 4 - Option Pricing in the Multi-Period Binomial Model
Derivatives pricing in the binomial model including European and American options; handling dividends; pricing forwards and futures; convergence of the binomial model to Black-Scholes. - Week 5 - Term Structure Models I
Binomial lattice models of the short-rate; pricing fixed income derivative securities including caps, floors swaps and swaptions; the forward equations and elementary securities. - Week 6 - Term Structure Models II and Introduction to Credit Derivatives
Calibration of term-structure models; the Black-Derman-Toy and Ho-Lee models. Limitations of term-structure models and derivatives pricing models in general. Introduction to credit-default swaps (CDS) and the pricing of CDS and defaultable bonds. - Week 7 - Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities
Basic mortgage mathematics; mechanics of mortgage-backed securities (MBS) including pass-throughs, principal-only and interest-only securities, and CMOs; pricing of MBS; MBS and the financial crisis. - Week 8 - Background Material
Pré-requisito
Nenhum.
Instrutores
Martin Haugh
Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Garud Iyengar
Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department
Editor
A Universidade de Columbia é uma universidade privada situada em Morningside Heights, na parte noroeste do bairro de Manhattan, em Nova Iorque (Estados Unidos). As suas origens remontam ao King's College, fundado em 1754 pelo rei Jorge II da Grã-Bretanha. É uma das mais antigas instituições de ensino superior dos Estados Unidos e faz parte do grupo Ivy League, que reúne oito das mais antigas, mais famosas, mais prestigiadas e mais elitistas universidades do país.
Columbia é uma das universidades mais selectivas e prestigiadas do mundo. A taxa de admissão foi de 5,1% em 2019, comparável à de Harvard e Stanford. Classificada em primeiro lugar nos Estados Unidos em matéria de investigação, é a sexta no mundo (quarta nos Estados Unidos) no ranking CUWR das 1000 melhores universidades do mundo e a oitava no Shanghai University Rankings.
Plataforma
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O Coursera trabalha com as melhores universidades e organizações para disponibilizar alguns dos seus cursos on-line e oferece cursos em várias disciplinas, incluindo: física, engenharia, humanidades, medicina, biologia, ciências sociais, matemática, negócios, ciência da computação, marketing digital, ciência de dados. e outros assuntos.Cours
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