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Asset Pricing, Part 1
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Curso
en
Inglês
70 h
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- Individualizado
- Acesso livre
- Certificado gratuito
- 7 sequências
- Introductive Level
Detalhes do curso
Programa de Estudos
Part 1 syllabus:
- Week 1: Stochastic Calculus Introduction and Review. dz, dt and all that.
- Week 2: Introduction and Overview. Challenging Facts and Basic Consumption-Based Model.
- Week 3:
- Classic issues in Finance
- Equilibrium, Contingent Claims, Risk-Neutral Probabilities.
- Week 4: State-Space Representation, Risk Sharing, Aggregation, Existence of a Discount Factor.
- Week 5: Mean-Variance Frontier, Beta Representations, Conditioning Information.
- Week 6: Factor Pricing Models -- CAPM, ICAPM and APT.
- Week 7: Econometrics of Asset Pricing and GMM.
- Final Exam
- Spring break (1 week)
- Week 1: Factor pricing models in action
- The Fama and French model
- Fund and performance evaluation.
- Week 2: Time series predictability, volatilty and bubbles.
- Week 3: Equity premium, macroeconomics and asset pricing.
- Week 4: Option Pricing.
- Week 5: Term structure models and facts.
- Week 6: Portfolio Theory.
- Final Exam
Pré-requisito
Nenhum.
Instrutores
- John Cochrane - Booth School of Business
Editor
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Plataforma
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