An Introduction to Credit Risk Management

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课程详情

教学大纲

  • The definition and the implications of credit risk for banks and other financial institutions
  • The most recent risk regulations for banks: Basel II and Basel III
  • How to critically use basic measures of risk like Value-at-Risk and Expected Shortfall: computation and interpretation
  • The definition and the use of credit ratings
  • How to define the probability of default of a counterparty
  • Important credit risk models like Merton’s model, the Moody’s KMV model, CreditMetrics™ and Credit Risk Plus™
  • The basics of Credit Default Swaps (CDS)
  • What stress-testing is and why it is useful

先决条件

Introductory courses in Statistics and Probability; basic knowledge of the financial vocabulary.

讲师

Pasquale Cirillo
Associate Professor, Applied Probability, Applied Mathematics
Delft University of Technology

Fang Fang
Assistant Professor at the Department of Applied Mathematics
Delft University of Technology

编辑

代尔夫特理工大学（又称代尔夫特理工大学）是荷兰历史最悠久、规模最大的公立大学。

它位于荷兰代尔夫特。在 2022 年 QS 世界大学排名中，该校跻身世界十大工程技术大学之列。在建筑和土木工程方面，该校排名世界第二，仅次于麻省理工学院（MIT）。

平台

EdX est une plateforme d'apprentissage en ligne (dite FLOT ou MOOC). Elle héberge et met gratuitement à disposition des cours en ligne de niveau universitaire à travers le monde entier. Elle mène également des recherches sur l'apprentissage en ligne et la façon dont les utilisateurs utilisent celle-ci. Elle est à but non lucratif et la plateforme utilise un logiciel open source.

EdX a été fondée par le Massachusetts Institute of Technology et par l'université Harvard en mai 2012. En 2014, environ 50 écoles, associations et organisations internationales offrent ou projettent d'offrir des cours sur EdX. En juillet 2014, elle avait plus de 2,5 millions d'utilisateurs suivant plus de 200 cours en ligne.

Les deux universités américaines qui financent la plateforme ont investi 60 millions USD dans son développement. La plateforme France Université Numérique utilise la technologie openedX, supportée par Google.

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