Financial Engineering and Risk Management Part II

Financial Engineering and Risk Management Part II

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课程详情

教学大纲

  • Week 1 - Mean-Variance Analysis and CAPM
    Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines
  • Week 2 - Practical Issues in Implementing Mean Variance
    Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
  • Week 3 - Equity Derivatives in Practice: Part I
    Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
  • Week 4 - Equity Derivatives in Practice: Part II
    More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.
  • Week 5 - Credit Derivatives and Structured Products
    Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis.
  • Week 6 - Other Applications of Financial Engineering
    Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading.
  • Week 7 - Background Material

先决条件

没有。

讲师

Martin Haugh
Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research

Garud Iyengar
Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

编辑

哥伦比亚大学是一所私立大学,位于美国纽约曼哈顿区西北部的晨边高地。它起源于 1754 年由英国国王乔治二世创建的国王学院。哥伦比亚大学是美国历史最悠久的高等学府之一,也是常春藤联盟(Ivy League)的成员之一,常春藤联盟由美国历史最悠久、最著名、最有声望和最精英化的八所大学组成。

哥伦比亚大学是世界上最挑剔、最负盛名的大学之一。2019 年的录取率为 5.1%,与哈佛大学和斯坦福大学相当。其研究水平在美国排名第一,在CUWR世界千强大学排名中位列世界第六(美国第四),在上海大学排名中位列第八。

平台

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