Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics

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教学大纲

Topics covered include:
  • Computing asset returns
  • Univariate random variables and distributions
    • Characteristics of distributions, the normal distribution, linear function of random variables, quantiles of a distribution, Value-at-Risk
  • Bivariate distributions
    • Covariance, correlation, autocorrelation, linear combinations of random variables
  • Time Series concepts
    • Covariance stationarity, autocorrelations, MA(1) and AR(1) models
  • Matrix algebra
  • Descriptive statistics
    • histograms, sample means, variances, covariances and autocorrelations
  • The constant expected return model
    • Monte Carlo simulation, standard errors of estimates, confidence intervals, bootstrapping standard errors and confidence intervals, hypothesis testing , Maximum likelihood estimation, review of unconstrained optimization methods
  • Introduction to portfolio theory
  • Portfolio theory with matrix algebra
    • Review of constrained optimization methods, Markowitz algorithm, Markowitz Algorithm using the solver and matrix algebra
  • Statistical Analysis of Efficient Portfolios
  • Risk budgeting
    • Euler’s theorem, asset contributions to volatility, beta as a measure of portfolio risk
  • The Single Index Model
    • Estimation  using simple linear regression

先决条件

没有。

讲师

  • Eric Zivot - Economics Department

编辑

华盛顿大学是位于华盛顿州西雅图市的一所公立研究型大学。华盛顿大学成立于 1861 年 11 月 4 日,原名领土大学,是西海岸历史最悠久的大学之一,在西雅图建市约十年后落户西雅图。

该大学的主校区位于该市的大学区,占地 703 英亩,在塔科马和博特尔也有校区。总的来说,华盛顿大学由 500 多座建筑和 2000 多万平方英尺的总面积组成,其中包括世界上最大的图书馆系统之一,拥有 26 个学术图书馆、艺术中心、博物馆、实验室、演讲厅和体育馆。

华盛顿大学是华盛顿州六所公立大学中的旗舰院校。它以医学、技术和科学研究而闻名。

平台

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