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Learn mathematical and statistical tools and techniques used in quantitative and computational finance. Use the open source R statistical programming language to analyze financial data, estimate statistical models, and construct optimized portfolios. Analyze real world data and solve real world problems.
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课程大纲
Topics covered include:
- Computing asset returns
- Univariate random variables and distributions
- Characteristics of distributions, the normal distribution, linear function of random variables, quantiles of a distribution, Value-at-Risk
- Bivariate distributions
- Covariance, correlation, autocorrelation, linear combinations of random variables
- Time Series concepts
- Covariance stationarity, autocorrelations, MA(1) and AR(1) models
- Matrix algebra
- Descriptive statistics
- histograms, sample means, variances, covariances and autocorrelations
- The constant expected return model
- Monte Carlo simulation, standard errors of estimates, confidence intervals, bootstrapping standard errors and confidence intervals, hypothesis testing , Maximum likelihood estimation, review of unconstrained optimization methods
- Introduction to portfolio theory
- Portfolio theory with matrix algebra
- Review of constrained optimization methods, Markowitz algorithm, Markowitz Algorithm using the solver and matrix algebra
- Statistical Analysis of Efficient Portfolios
- Risk budgeting
- Euler’s theorem, asset contributions to volatility, beta as a measure of portfolio risk
- The Single Index Model
- Estimation using simple linear regression
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教师
- Eric Zivot - Economics Department
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华盛顿大学是位于华盛顿州西雅图市的一所公立研究型大学。华盛顿大学成立于 1861 年 11 月 4 日，原名领土大学，是西海岸历史最悠久的大学之一，在西雅图建市约十年后落户西雅图。
该大学的主校区位于该市的大学区，占地 703 英亩，在塔科马和博特尔也有校区。总的来说，华盛顿大学由 500 多座建筑和 2000 多万平方英尺的总面积组成，其中包括世界上最大的图书馆系统之一，拥有 26 个学术图书馆、艺术中心、博物馆、实验室、演讲厅和体育馆。
华盛顿大学是华盛顿州六所公立大学中的旗舰院校。它以医学、技术和科学研究而闻名。
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平台
Coursera是一家数字公司，提供由位于加利福尼亚州山景城的计算机教师Andrew Ng和达芙妮科勒斯坦福大学创建的大型开放式在线课程。
Coursera与顶尖大学和组织合作，在线提供一些课程，并提供许多科目的课程，包括：物理，工程，人文，医学，生物学，社会科学，数学，商业，计算机科学，数字营销，数据科学 和其他科目。
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