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Risk Management Tools and Practices
- Self-paced
- Course from 349 €
- 4 Sequences
- Intermediate Level
Course details
Syllabus
Module 1: Risk Reporting
- Lesson 1: Profit Distribution
- Lesson 2: Risk by Risk Factor
- Lesson 3: Risk Over Time
Module 2: Model Risk
- Lesson 1: Sources of Model Risk
- Lesson 2: VaR Back Testing
- Lesson 3: VaR Exceptions
- Lesson 4: VaR Exposure Monitoring
Module 3: Risk Management Tools
- Lesson 1: Equity Swaps
- Lesson 2: Hedging with Index Futures
Module 4: Liquidity and Operational Risk Management
- Lesson 1: Liquidity
- Lesson 2: Liquidity Risk
- Lesson 3: Operational Risk Management
Module 5: Asset and Liability Management
- Lesson 1: Interest Rate Risk
- Lesson 2: Duration Gap Risk
- Lesson 3: Balance Sheet Immunization
- Lesson 4: Duration Gap vs Funding Gap
- Lesson 5: Banking Book vs Trading Book
- Lesson 6: ALM Governance
Prerequisite
- Basic MS Excel skills
- Basic probability and statistics
Instructors
Anton Theunissen
Instructor
New York Institute of Finance
Editor
Le New York Institute of Finance (NYIF), situé au cœur de Wall Street, est un leader mondial de la formation pour les services financiers et les industries connexes. Créé par la Bourse de New York en 1922, il forme aujourd'hui plus de 50 000 professionnels dans plus de 120 pays.
Le NYIF a été mentionné pour la première fois dans l'introduction d'un livre intitulé Stock Exchange Procedure par Birl E. Shultz, PhD. En 1921 :
"Il est devenu évident que, pour le bien de l'entreprise elle-même et pour le bien des milliers de jeunes hommes et femmes employés par la Bourse et par ses sociétés membres, il fallait concevoir une méthode leur permettant d'apprendre les principes fondamentaux, les raisons pour lesquelles ils faisaient les choses qui occupaient leurs journées de travail". Charles Gay, président de la Bourse de New York, 1921. C'est ce qui a inspiré la création du New York Institute of Finance en 1922.
Les cours du NYIF couvrent tous les domaines, de la banque d'investissement à la modélisation financière, en passant par l'évaluation des actifs, l'assurance et la structure du marché, les opérations de trésorerie et la comptabilité. L'institut dispose d'un corps professoral composé de leaders de l'industrie et offre une gamme d'options de livraison de programmes, y compris des cours virtuels, d'auto-apprentissage, en ligne et en personne. Parmi ses clients américains figurent la SEC, le Trésor, Morgan Stanley, Bank of America et la plupart des grandes banques mondiales.
Platform
EdX est une plateforme d'apprentissage en ligne (dite FLOT ou MOOC). Elle héberge et met gratuitement à disposition des cours en ligne de niveau universitaire à travers le monde entier. Elle mène également des recherches sur l'apprentissage en ligne et la façon dont les utilisateurs utilisent celle-ci. Elle est à but non lucratif et la plateforme utilise un logiciel open source.
EdX a été fondée par le Massachusetts Institute of Technology et par l'université Harvard en mai 2012. En 2014, environ 50 écoles, associations et organisations internationales offrent ou projettent d'offrir des cours sur EdX. En juillet 2014, elle avait plus de 2,5 millions d'utilisateurs suivant plus de 200 cours en ligne.
Les deux universités américaines qui financent la plateforme ont investi 60 millions USD dans son développement. La plateforme France Université Numérique utilise la technologie openedX, supportée par Google.