An Introduction to Credit Risk Management

МООК
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42 h
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  • From www.edx.org
Conditions
  • Self-paced
  • Free Access
  • Fee-based Certificate
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  • 7 Sequences
  • Intermediate Level

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Course details

Syllabus

  • The definition and the implications of credit risk for banks and other financial institutions
  • The most recent risk regulations for banks: Basel II and Basel III
  • How to critically use basic measures of risk like Value-at-Risk and Expected Shortfall: computation and interpretation
  • The definition and the use of credit ratings
  • How to define the probability of default of a counterparty
  • Important credit risk models like Merton’s model, the Moody’s KMV model, CreditMetrics™ and Credit Risk Plus™
  • The basics of Credit Default Swaps (CDS)
  • What stress-testing is and why it is useful

Prerequisite

Introductory courses in Statistics and Probability; basic knowledge of the financial vocabulary.

Instructors

Pasquale Cirillo
Associate Professor, Applied Probability, Applied Mathematics
Delft University of Technology

Fang Fang
Assistant Professor at the Department of Applied Mathematics
Delft University of Technology

Editor

L’université de technologie de Delft (en néerlandais : Technische Universiteit Delft), plus connue sous le nom de TU Delft est la plus ancienne et importante université publique des Pays-Bas.

Elle est implantée à Delft, aux Pays-Bas. Elle est positionnée dans le classement mondial des universités QS en 2022 parmi les 10 premières universités en ingénierie et technologie dans le monde. En architecture et génie civil, elle était classée 2e dans le monde, après le MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Platform

EdX est une plateforme d'apprentissage en ligne (dite FLOT ou MOOC). Elle héberge et met gratuitement à disposition des cours en ligne de niveau universitaire à travers le monde entier. Elle mène également des recherches sur l'apprentissage en ligne et la façon dont les utilisateurs utilisent celle-ci. Elle est à but non lucratif et la plateforme utilise un logiciel open source.

EdX a été fondée par le Massachusetts Institute of Technology et par l'université Harvard en mai 2012. En 2014, environ 50 écoles, associations et organisations internationales offrent ou projettent d'offrir des cours sur EdX. En juillet 2014, elle avait plus de 2,5 millions d'utilisateurs suivant plus de 200 cours en ligne.

Les deux universités américaines qui financent la plateforme ont investi 60 millions USD dans son développement. La plateforme France Université Numérique utilise la technologie openedX, supportée par Google.

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