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Financial Engineering and Risk Management Part II
МООК
en
Английский
91 h
This content is rated 4.5 out of 5
- Self-paced
- Free Access
- Fee-based Certificate
- 7 Sequences
- Introductive Level
Course details
Syllabus
- Week 1 - Mean-Variance Analysis and CAPM
Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines - Week 2 - Practical Issues in Implementing Mean Variance
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls. - Week 3 - Equity Derivatives in Practice: Part I
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls. - Week 4 - Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration. - Week 5 - Credit Derivatives and Structured Products
Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis. - Week 6 - Other Applications of Financial Engineering
Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading. - Week 7 - Background Material
Prerequisite
None
Instructors
Martin Haugh
Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Garud Iyengar
Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department
Editor
L'université Columbia est une université privée située dans le quartier de Morningside Heights, dans le nord-ouest de l'arrondissement de Manhattan, à New York (États-Unis). Elle trouve son origine dans le King's College fondée en 1754 par le roi George II de Grande-Bretagne. Elle est l'un des plus anciens établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis et fait partie du groupe de l'Ivy League regroupant huit des universités les plus anciennes, les plus célèbres, les plus prestigieuses et les plus élitistes du pays.
Columbia est l'une des universités les plus sélectives et prestigieuses au monde. Le taux d'admission était de 5,1 % en 2019, comparable à ceux de Harvard et de Stanford. Classée première aux États-Unis pour la recherche, elle figure au sixième rang mondial (4e aux États-Unis) du classement CUWR des 1 000 meilleures universités mondiales et au huitième rang mondial du Classement Shanghai des universités.
Platform
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