Важная информация
Резюме
Learn mathematical and statistical tools and techniques used in quantitative and computational finance. Use the open source R statistical programming language to analyze financial data, estimate statistical models, and construct optimized portfolios. Analyze real world data and solve real world problems.
Программа
- Computing asset returns
- Univariate random variables and distributions
- Characteristics of distributions, the normal distribution, linear function of random variables, quantiles of a distribution, Value-at-Risk
- Bivariate distributions
- Covariance, correlation, autocorrelation, linear combinations of random variables
- Time Series concepts
- Covariance stationarity, autocorrelations, MA(1) and AR(1) models
- Matrix algebra
- Descriptive statistics
- histograms, sample means, variances, covariances and autocorrelations
- The constant expected return model
- Monte Carlo simulation, standard errors of estimates, confidence intervals, bootstrapping standard errors and confidence intervals, hypothesis testing , Maximum likelihood estimation, review of unconstrained optimization methods
- Introduction to portfolio theory
- Portfolio theory with matrix algebra
- Review of constrained optimization methods, Markowitz algorithm, Markowitz Algorithm using the solver and matrix algebra
- Statistical Analysis of Efficient Portfolios
- Risk budgeting
- Euler’s theorem, asset contributions to volatility, beta as a measure of portfolio risk
- The Single Index Model
- Estimation using simple linear regression
Пользователи
- Eric Zivot - Economics Department
Разработчик
L'Université de Washington est une université publique de recherche à Seattle , Washington. Fondée le 4 novembre 1861 sous le nom de Territorial University, Washington est l'une des plus anciennes universités de la côte ouest, il a été établi à Seattle environ une décennie après la fondation de la ville.
L'université possède un campus principal de 703 acres situé dans le quartier universitaire de la ville , ainsi que des campus à Tacoma et Bothell. Dans l'ensemble, UW comprend plus de 500 bâtiments et plus de 20 millions de pieds carrés bruts d'espace, y compris l'un des plus grands systèmes de bibliothèques au monde avec plus de 26 bibliothèques universitaires, centres d'art, musées, laboratoires, amphithéâtres et stades.
Washington est l'institution phare des six universités publiques de l'État de Washington. Il est connu pour sa recherche médicale, technique et scientifique.
Платформа
Coursera - это цифровая компания, предлагающая массовые открытые онлайн-курсы, основанные учителями компьютеров Эндрю Нгом и Стэнфордским университетом Дафни Коллер, расположенные в Маунтин-Вью, штат Калифорния.
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