Важная информация
Резюме
This course is part two of an introduction to graduate-level academic asset pricing. This second part uses the theory and elaborates empirical understanding. It explores some classic applications including the Fama-French three-factor model, consumption and the equity premium, and extends the theory to cover options, bonds, and portfolios.
Программа
Week 1: Factor Pricing Models in Action
Week 2: Time Series Predictability, Volatility and Bubbles
Week 3: Macroeconomics and Asset Pricing
Week 4: Option Pricing
Week 5: Term Structure Models and Facts
Week 6: Portfolio Theory
Пользователи
- John Cochrane - Booth School of Business
Разработчик
Платформа
Coursera - это цифровая компания, предлагающая массовые открытые онлайн-курсы, основанные учителями компьютеров Эндрю Нгом и Стэнфордским университетом Дафни Коллер, расположенные в Маунтин-Вью, штат Калифорния.
Coursera работает с ведущими университетами и организациями, чтобы сделать некоторые из своих курсов доступными в Интернете, и предлагает курсы по многим предметам, включая: физику, инженерию, гуманитарные науки, медицину, биологию, социальные науки, математику, бизнес, информатику, цифровой маркетинг, науку о данных и другие предметы.
