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Sobre o conteúdo

Learn mathematical and statistical tools and techniques used in quantitative and computational finance. Use the open source R statistical programming language to analyze financial data, estimate statistical models, and construct optimized portfolios. Analyze real world data and solve real world problems.

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Programa de estudos

Topics covered include:
  • Computing asset returns
  • Univariate random variables and distributions
    • Characteristics of distributions, the normal distribution, linear function of random variables, quantiles of a distribution, Value-at-Risk
  • Bivariate distributions
    • Covariance, correlation, autocorrelation, linear combinations of random variables
  • Time Series concepts
    • Covariance stationarity, autocorrelations, MA(1) and AR(1) models
  • Matrix algebra
  • Descriptive statistics
    • histograms, sample means, variances, covariances and autocorrelations
  • The constant expected return model
    • Monte Carlo simulation, standard errors of estimates, confidence intervals, bootstrapping standard errors and confidence intervals, hypothesis testing , Maximum likelihood estimation, review of unconstrained optimization methods
  • Introduction to portfolio theory
  • Portfolio theory with matrix algebra
    • Review of constrained optimization methods, Markowitz algorithm, Markowitz Algorithm using the solver and matrix algebra
  • Statistical Analysis of Efficient Portfolios
  • Risk budgeting
    • Euler’s theorem, asset contributions to volatility, beta as a measure of portfolio risk
  • The Single Index Model
    • Estimation  using simple linear regression
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Instrutores

  • Eric Zivot - Economics Department
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University of Washington

Founded in 1861, the University of Washington is one of the oldest state-supported institutions of higher education on the West Coast and is one of the preeminent research universities in the world.

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Coursera

A Coursera é uma empresa digital que oferece um curso on-line massivo e aberto, fundado pelos professores de computação Andrew Ng e Daphne Koller Stanford University, localizado em Mountain View, Califórnia.

O Coursera trabalha com as melhores universidades e organizações para disponibilizar alguns dos seus cursos on-line e oferece cursos em várias disciplinas, incluindo: física, engenharia, humanidades, medicina, biologia, ciências sociais, matemática, negócios, ciência da computação, marketing digital, ciência de dados. e outros assuntos.Cours

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Publicada em 24 de março de 2021
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