Informações principais
Sobre o conteúdo
Learn mathematical and statistical tools and techniques used in quantitative and computational finance. Use the open source R statistical programming language to analyze financial data, estimate statistical models, and construct optimized portfolios. Analyze real world data and solve real world problems.
Programa de estudos
- Computing asset returns
- Univariate random variables and distributions
- Characteristics of distributions, the normal distribution, linear function of random variables, quantiles of a distribution, Value-at-Risk
- Bivariate distributions
- Covariance, correlation, autocorrelation, linear combinations of random variables
- Time Series concepts
- Covariance stationarity, autocorrelations, MA(1) and AR(1) models
- Matrix algebra
- Descriptive statistics
- histograms, sample means, variances, covariances and autocorrelations
- The constant expected return model
- Monte Carlo simulation, standard errors of estimates, confidence intervals, bootstrapping standard errors and confidence intervals, hypothesis testing , Maximum likelihood estimation, review of unconstrained optimization methods
- Introduction to portfolio theory
- Portfolio theory with matrix algebra
- Review of constrained optimization methods, Markowitz algorithm, Markowitz Algorithm using the solver and matrix algebra
- Statistical Analysis of Efficient Portfolios
- Risk budgeting
- Euler’s theorem, asset contributions to volatility, beta as a measure of portfolio risk
- The Single Index Model
- Estimation using simple linear regression
Instrutores
- Eric Zivot - Economics Department
Criador do conteúdo
A Universidade de Washington é uma universidade pública de investigação em Seattle, Washington. Fundada em 4 de novembro de 1861 como Universidade Territorial, Washington é uma das universidades mais antigas da Costa Oeste e foi estabelecida em Seattle cerca de uma década após a fundação da cidade.
A universidade tem um campus principal de 703 acres localizado no Distrito Universitário da cidade, bem como campus em Tacoma e Bothell. No total, a UW tem mais de 500 edifícios e mais de 20 milhões de pés quadrados brutos de espaço, incluindo um dos maiores sistemas de bibliotecas do mundo, com mais de 26 bibliotecas académicas, centros de arte, museus, laboratórios, salas de conferências e estádios.
Washington é a principal instituição das seis universidades públicas do Estado de Washington. É conhecida pela sua investigação médica, técnica e científica.
Plataforma
A Coursera é uma empresa digital que oferece um curso on-line massivo e aberto, fundado pelos professores de computação Andrew Ng e Daphne Koller Stanford University, localizado em Mountain View, Califórnia.
O Coursera trabalha com as melhores universidades e organizações para disponibilizar alguns dos seus cursos on-line e oferece cursos em várias disciplinas, incluindo: física, engenharia, humanidades, medicina, biologia, ciências sociais, matemática, negócios, ciência da computação, marketing digital, ciência de dados. e outros assuntos.Cours
