Informações principais
Sobre o conteúdo
This course is part two of an introduction to graduate-level academic asset pricing. This second part uses the theory and elaborates empirical understanding. It explores some classic applications including the Fama-French three-factor model, consumption and the equity premium, and extends the theory to cover options, bonds, and portfolios.
Programa de estudos
Week 1: Factor Pricing Models in Action
Week 2: Time Series Predictability, Volatility and Bubbles
Week 3: Macroeconomics and Asset Pricing
Week 4: Option Pricing
Week 5: Term Structure Models and Facts
Week 6: Portfolio Theory
Instrutores
- John Cochrane - Booth School of Business
Criador do conteúdo
Plataforma
A Coursera é uma empresa digital que oferece um curso on-line massivo e aberto, fundado pelos professores de computação Andrew Ng e Daphne Koller Stanford University, localizado em Mountain View, Califórnia.
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