Stress Testing and Risk Regulation – Part 2
list 4 séquences
assignment Niveau : Intermédiaire
label Finance
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Les infos clés

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En résumé

This economics and finance course will cover the practical aspects of conducting CCAR/DFAST tests in the US. We will also review the impact of the financial (subprime) crisis of 2007 and 2008 on regulatory reform and the consequences for financial intermediaries.

Upon completion of this course, participants will receive a certificate bearing the New York Institute of Finance (NYIF) name. A NYIF certificate is a valuable addition to your credentials, proving that you have acquired the work-ready skills that employer’s value.

For those who wish to go further, students can enroll in the other four modules to earn the complete Risk Management Professional Certificate, backed by the New York Institute of Finance’s 93-year history. As a final option, students may also opt to sit for the NYIF Certificate of Mastery Exam, resulting in the Risk Management Certificate of Mastery upon successful completion.

  • Describe common approaches to stress testing.
  • Explain challenges in designing stress test scenarios, including the problem of coherence in modeling risk factors.
  • Describe the practical problems associated with conducting comprehensive stress tests for large financial intermediaries.
  • Define reverse stress testing and compare it to conventional stress tests.
  • Understand the critiques of prudential risk regulation.

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Les prérequis

  • Basic MS Excel skills
  • Basic probability and statistics

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Le programme

Module 1: Stress Testing

  • Lesson 1: Approaches to Stress Testing
  • Lesson 2: Common Historical Scenarios
  • Lesson 3: Credit Stress
  • Lesson 4: Stress Testing process
  • Lesson 5: Value at Risk

Module 2: Regulatory Stress Tests

  • Lesson 1: BIS Requirement and Stress Testing Guidelines
  • Lesson 2: Regulatory Stress Tests
  • Lesson 3: Regulatory Stress Test Scenarios
  • Lesson 4: PNPR Modeling
  • Lesson 5: Critiques and Benefits

Module 3: The Capital Debate

  • Lesson 1: Capital
  • Lesson 2: Bank Leverage Reduction
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Les intervenants

Anton Theunissen

assistant

La plateforme

EdX est une plateforme d'apprentissage en ligne (dite FLOT ou MOOC). Elle héberge et met gratuitement à disposition des cours en ligne de niveau universitaire à travers le monde entier. Elle mène également des recherches sur l'apprentissage en ligne et la façon dont les utilisateurs utilisent celle-ci. Elle est à but non lucratif et la plateforme utilise un logiciel open source.

EdX a été fondée par le Massachusetts Institute of Technology et par l'université Harvard en mai 2012. En 2014, environ 50 écoles, associations et organisations internationales offrent ou projettent d'offrir des cours sur EdX. En juillet 2014, elle avait plus de 2,5 millions d'utilisateurs suivant plus de 200 cours en ligne.

Les deux universités américaines qui financent la plateforme ont investi 60 millions USD dans son développement. La plateforme France Université Numérique utilise la technologie openedX, supportée par Google.

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