date_range Débute le 9 octobre 2017
event_note Se termine le 31 octobre 2017
list 8 séquences
assignment Niveau : Introductif
label Mathématiques et Statistiques
chat_bubble_outline Langue : Français
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Les infos clés

credit_card Formation gratuite
verified_user Certification gratuite
timer 24 heures de cours

En résumé

Dans ce cours, on s'intéressera de façon plus privilégiée aux applications à l'actuariat de ce genre de modèle sans pour autant que ce domaine d'application soit exclusif, on s'intéressera notamment à l'étude de la mortalité et à ses applications en assurance vie en terminant par une introduction à l'évolution de la durée de vie à travers les générations. Et la théorie développée dans ce courant trouve également de nombreuses applications par exemple en biostatistique ou encore en fiabilité.

L'enjeu c'est de saisir les spécificités des modèles de durée et de proposer des techniques qui permettent de répondre aux multiples problèmes qu'ils posent. Le plus connu étant celui des observations incomplètes, on utilise le terme d'observation censurée, des observations incomplètes qui apparaissent du fait de la structure temporelle sous-jacente.

À l'issue de ce cours vous aurez assimilé les grands principes de construction des estimateurs les plus classiques utilisés pour estimer la distribution dans la durée. Vous serez également capable de les adapter à des situations au moins standard qui peuvent se rencontrer dans de tels jeux de données, et enfin vous serez sensibilisés aux principaux réflexes méthodologiques que l'on doit avoir en pratique. Je vous dis donc à bientôt pour vous présenter plus en détail ces modèles de durée.

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Le programme

Semaine 0 : Introduction
Semaine 1 : Concepts et spécificités de l'analyse de survie
Semaine 2 : Phénomènes de censure et de troncature
Semaine 3 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Construction
Semaine 4 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Propriétés
Semaine 5 : Table de mortalité et lissage
Semaine 6 : Lissage et estimation paramétrique 1/3
Semaine 7 : Estimation paramétrique 2/3
Semaine 8 : Estimation paramétrique 3/3 et perspectives

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Les intervenants

OLIVIER LOPEZ

Olivier Lopez est actuellement Professeur de mathématiques appliqués (statistique), affilié au Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée à l'Université Pierre et Marie Curie, et Directeur de m'ISUP, après avoir été Professeur en charge de la voie Actuariat à l'ENSAE. Olivier Lopez est également membre agrégé de l'Institut des Actuaires.

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Le concepteur

L’ENSAE-ENSAI Formation Continue (Cepe) est l’entité de formation continue du Genes. Depuis plus de 50 ans, le Cepe met à disposition son expertise en statistique, économie et finance. Son objectif principal est de délivrer des formations exigeantes et de qualité via des contenus scientifiques innovants et des formateurs de premier plan, toujours experts dans leur domaine d’intervention.

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La plateforme

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Les cours sont hébergés par une plateforme distincte du portail et accessibles gratuitement par tous après inscription. 

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