date_range Débute le 15 octobre 2019
event_note Se termine le 22 décembre 2019
list 9 séquences
assignment Niveau : Introductif
chat_bubble_outline Langue : Français
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Les infos clés

credit_card Formation gratuite
verified_user Certification gratuite
timer 24 heures de cours

En résumé

Dans ce cours, on s'intéressera de façon plus privilégiée aux applications à l'actuariat de ce genre de modèle sans pour autant que ce domaine d'application soit exclusif, on s'intéressera notamment à l'étude de la mortalité et à ses applications en assurance vie en terminant par une introduction à l'évolution de la durée de vie à travers les générations. Et la théorie développée dans ce courant trouve également de nombreuses applications par exemple en biostatistique ou encore en fiabilité.

L'enjeu c'est de saisir les spécificités des modèles de durée et de proposer des techniques qui permettent de répondre aux multiples problèmes qu'ils posent. Le plus connu étant celui des observations incomplètes, on utilise le terme d'observation censurée, des observations incomplètes qui apparaissent du fait de la structure temporelle sous-jacente.

À l'issue de ce cours vous aurez assimilé les grands principes de construction des estimateurs les plus classiques utilisés pour estimer la distribution dans la durée. Vous serez également capable de les adapter à des situations au moins standard qui peuvent se rencontrer dans de tels jeux de données, et enfin vous serez sensibilisés aux principaux réflexes méthodologiques que l'on doit avoir en pratique. Je vous dis donc à bientôt pour vous présenter plus en détail ces modèles de durée.

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Les prérequis

Des connaissances associées à un premier cours de statistique mathématique et de probabilités sont nécessaires.

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Le programme

  • Semaine 0 : Introduction
  • Semaine 1 : Concepts et spécificités de l'analyse de survie
  • Semaine 2 : Phénomènes de censure et de troncature
  • Semaine 3 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Construction
  • Semaine 4 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Propriétés
  • Semaine 5 : Table de mortalité et lissage
  • Semaine 6 : Lissage et estimation paramétrique 1/3
  • Semaine 7 : Estimation paramétrique 2/3
  • Semaine 8 : Estimation paramétrique 3/3 et perspectives
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Les intervenants

Olivier Lopez
Olivier Lopez est Professeur de mathématiques appliqués (statistique) à l'Université Pierre et Marie Curie, affilié au Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée, et Directeur de l'ISUP. Il enseigne également à l'ENSAE ParisTech après y avoir été Professeur en charge de la voie Actuariat de 2013 à 2015. Par ailleurs, il est membre agrégé de l'Institut des Actuaires.

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Le concepteur

ENSAE-ENSAI Formation Continue (Cepe)

L’ENSAE-ENSAI Formation Continue (Cepe) est l’entité de formation continue du Genes. Depuis plus de 50 ans, le Cepe met à disposition son expertise en statistique, économie et finance. Son objectif principal est de délivrer des formations exigeantes et de qualité via des contenus scientifiques innovants et des formateurs de premier plan, toujours experts dans leur domaine d’intervention.

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La plateforme

FUN MOOC

France Université Numérique est le diffuseur des cours en ligne des établissements d’enseignement supérieur français et de leurs partenaires.

Il opère plusieurs plateformes de diffusion, dont la plus connue, FUN MOOC, est la première plateforme académique francophone mondiale. Grâce à de nombreux établissements partenaires, cette plateforme propose un vaste catalogue de cours s’enrichissant de jour en jour avec des thématiques variées et d’actualité.
 

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